怎么爬取数字货币交易所K线数据，接口代码和坑都在这
做量化策略、做技术分析，绕不开K线数据。很多人觉得爬交易所数据很复杂，其实主流平台的公开接口门槛很低，不用逆向、不用破解，几行请求就能把日线、小时线、分钟线全拉下来，下面把常用方法捋一遍。
币安、OKX、Bybit这些主流交易所都开放了REST API，K线相关的端点一般在klines或candles路径下。你只需要传上交易对（比如BTC/USDT）、时间周期（1m、1h、1d）和起止时间，返回的就是标准的OHLCV数组。这些接口无需鉴权如何爬取数字货币交易所k线图，不用注册API Key，纯公开数据，直接GET就能拿。
实操层面，Python里用requests库最顺手。把symbol、interval、startTime、limit塞进params，每次最多返回1000条，超过就翻页，循环里把startTime设成上一批最后一条的timestamp加一个周期，跑完就是完整历史。拉到手后用pandas存成CSV或者落进数据库，后续回测直接读本地文件，速度快很多。
有个坑必须注意：接口有速率限制，币安一般每分钟1200次权重，超了直接返回429。请求之间加个短暂sleep，或者用指数退避策略，别把IP搞进黑名单。另外时间戳单位是毫秒不是秒，时间周期字符串别写错，这些细节不核对，数据对不齐。
偶尔会遇到数据缺失、字段变更或者交易所维护导致的时间空洞。建议拿多个交易所交叉验证，同一根K线对比币安和Bybit的成交量和收盘价，偏差大的单独标记。清洗完再喂给策略怎么爬取数字货币交易所K线数据，接口代码和坑都在这，不然脏数据会让回测结果完全不可信。
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